금융 공학 및 위험 관리 XNUMX부

상품 설명

금융 공학은 금융 및 경제, 수학, 통계, 공학 및 전산 방법을 사용하는 종합 분야입니다. FE & RM 파트 I의 강조점은 주식, 채권, 신용 및 모기지 담보 증권을 포함한 다양한 자산 클래스에서 파생 증권의 가격을 책정하기 위해 간단한 확률 모델을 사용하는 것입니다. 금융 위기 동안 이러한 자산군 중 일부가 수행한 역할도 고려할 것입니다. 이 과정의 주목할만한 특징은 유명한 "퀀트"이자 "My Life as a Quant"의 베스트셀러 작가인 Emanuel Derman과의 인터뷰 모듈입니다.

우리는 과정을 이수한 학생들이 금융 공학의 배후에 있는 "로켓 과학"을 이해하기 시작하기를 바라지만 아마도 더 중요한 것은 실제 이 이론의 한계와 금융 모델이 항상 건전한 수준으로 다루어져야 하는 이유도 이해하기를 바랍니다. 회의주의. 후속 과정인 FE & RM 파트 II에서는 파생 상품 가격 책정 모델을 계속 개발하지만 자산 배분 및 포트폴리오 최적화는 물론 실물 옵션, 상품 및 에너지 파생 상품, 알고리즘 거래와 같은 금융 공학의 기타 응용 프로그램에도 중점을 둘 것입니다.